Jak obliczyć średni prawdziwy zakres forex

Średni prawdziwy zasięg - ATR Jaki jest średni rzeczywisty zasięg - ATR Średni prawdziwy zasięg (ATR) jest miarą zmienności wprowadzoną przez Wellesa Wildera w jego książce Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Prawdziwy wskaźnik zasięgu jest największy spośród następujących: prąd wysoki minus prąd niski, wartość bezwzględna prądu wysokiego minus poprzednie zamknięcie i wartość bezwzględna prądu niskiego, pomniejszone o poprzednie zamknięcie. Średni rzeczywisty zasięg to średnia krocząca. na ogół 14 dni, z prawdziwych zakresów. ZBAWIENIE W DÓŁ Średni zakres rzeczywisty - ATR Wilder pierwotnie opracował ATR dla towarów, ale wskaźnik może być również stosowany do akcji i indeksów. Mówiąc wprost, akcje charakteryzujące się dużą zmiennością mają wyższy ATR, a akcje o niskiej zmienności mają niższy ATR. ATR może być wykorzystywany przez techników rynku do wchodzenia i wychodzenia z transakcji i jest to użyteczne narzędzie do dodania do systemu transakcyjnego. Został stworzony, aby umożliwić inwestorom dokładniejsze mierzenie codziennej zmienności aktywów przy użyciu prostych obliczeń. Wskaźnik nie wskazuje kierunku ceny, a raczej służy głównie do pomiaru zmienności spowodowanej lukami i ograniczenia ruchów w górę lub w dół. ATR jest dość prosty do obliczenia i potrzebuje tylko danych historycznych dotyczących cen. Przykład kalkulacji ATR Inwestorzy mogą wykorzystywać krótsze okresy do generowania większej ilości sygnałów transakcyjnych, podczas gdy dłuższe okresy mają większe prawdopodobieństwo wygenerowania mniejszych sygnałów transakcyjnych. Załóżmy na przykład, że inwestor krótkoterminowy chce jedynie przeanalizować zmienność akcji w okresie pięciu dni sesyjnych. Dlatego przedsiębiorca może obliczyć pięciodniowy ATR. Zakładając, że historyczne dane cenowe są ułożone w odwrotnej kolejności chronologicznej, przedsiębiorca znajduje maksimum wartości bezwzględnej aktualnej wartości wysokiej minus aktualna niska, wartość bezwzględna aktualnej wartości wysokiej minus poprzednie zamknięcie i wartość bezwzględną bieżącego niskiego minus minus wartość poprzednie zamknięcie. Te obliczenia rzeczywistego zakresu są dokonywane dla pięciu ostatnich dni handlu i są następnie uśredniane w celu obliczenia pierwszej wartości pięciodniowego ATR. Szacunkowa kalkulacja ATR Załóżmy, że pierwsza wartość pięciodniowego ATR jest obliczana na 1,41, a szósty dzień ma prawdziwy zakres 1,09. Sekwencyjną wartość ATR można oszacować, mnożąc poprzednią wartość ATR przez liczbę dni mniejszą od jednej, a następnie dodając rzeczywisty zakres dla bieżącego okresu do produktu. Następnie podziel sumę przez wybrany przedział czasowy. Na przykład szacuje się, że druga wartość ATR wynosi 1,35, lub (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. Formułę można powtórzyć w całym okresie czasu. Zmierz zmienność ze średnią wartością rzeczywistą J. Welles Wilder jest jednym z najbardziej innowacyjnych umysłów w dziedzinie analizy technicznej. W 1978 roku przedstawił światu wskaźniki znane jako prawdziwy zasięg i średni rzeczywisty zasięg jako mierniki zmienności. Mimo że są one używane przez wielu techników rzadziej niż standardowe wskaźniki, narzędzia te mogą pomóc technikowi wchodzić i wychodzić z transakcji, a wszyscy sprzedawcy systemów powinni uważać go za sposób na zwiększenie rentowności. Co to jest AverageTrueRange A Zasięg akcji to różnica między wysoką a niską ceną w danym dniu. Ujawnia informacje o tym, jak niestabilne są akcje. Duże zakresy wskazują na dużą zmienność, a małe zakresy wskazują na niską lotność. Zasięg jest mierzony w taki sam sposób dla opcji i towarów - wysoki minus niski - jak w przypadku zapasów. Jedną z różnic między giełdami a rynkami towarowymi jest to, że główne giełdy kontraktów futures próbują zapobiegać skrajnie nieregularnym zmianom cen poprzez ustalanie pułapu na kwotę, którą rynek może przenieść w ciągu jednego dnia. Jest to tak zwany limit blokady. i przedstawia maksymalną zmianę ceny towaru na jeden dzień. W latach 70., gdy inflacja osiągnęła niespotykany poziom, ziarna, boczki wieprzowe i inne towary często doświadczały ruchów granicznych. W tych dniach rynek hossy otwierałby ograniczenia i nie miałby miejsca dalszy handel. Zakres ten okazał się niewystarczającą miarą zmienności, biorąc pod uwagę ruchy graniczne, a dzienny zakres wskazał tam wyjątkowo niską zmienność na rynkach, które były w rzeczywistości bardziej niestabilne niż kiedykolwiek wcześniej. Wilder był wówczas handlowcem futures, kiedy rynki te były mniej uporządkowane niż dziś. Luki początkowe były częstym zjawiskiem, a limity przesuwane na rynkach często przekraczały lub ograniczały. Utrudniło mu to wdrożenie niektórych systemów, które rozwijał. Pomyślał, że wysoka niestabilność będzie następować po okresach niskiej zmienności. Stanowiłoby to podstawę systemu handlu śróddziennego. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz Używanie zmienności historycznej do wyznaczania przyszłego ryzyka.) Jako przykład tego, jak może to prowadzić do zysków, pamiętaj, że po niskiej lotności powinna wystąpić wysoka zmienność. Możemy znaleźć niską zmienność porównując dzienny zakres do 10-dniowej średniej kroczącej z zakresu. Jeśli dzisiejszy zasięg jest mniejszy niż średni 10-dniowy zakres, możemy dodać wartość tego przedziału do ceny otwarcia i kupić breakout. Kiedy zapas lub towar wybije z wąskiego przedziału, prawdopodobnie przez jakiś czas będzie się poruszał w kierunku przełomu. Problem z otwarciem luk polega na tym, że ukrywają one zmienność, patrząc na dzienny zasięg. Jeśli towar otwiera limit, zakres będzie bardzo mały, a dodanie tej małej wartości do następnych otwartych dni może doprowadzić do częstego handlu. Ponieważ zmienność najprawdopodobniej spadnie po przejściu limitu. w rzeczywistości czas, że handlowcy mogą chcieć szukać rynków oferujących lepsze możliwości handlu. Obliczanie AverageTrueRange Prawdziwy zakres został opracowany przez Wildera w celu rozwiązania tego problemu poprzez uwzględnienie luki i dokładniejszego zmierzenia zmienności dziennej, niż było to możliwe za pomocą prostego obliczenia zasięgu. Prawdziwy zakres to największa wartość znaleziona przez rozwiązanie następujących trzech równań: Gdzie: TR reprezentuje prawdziwy zakres H oznacza dzisiejszy wysoki L oznacza dzisiejszy niski C.1 oznacza wczorajsze zamknięcie Jeśli rynek ma więcej luk, równanie nr 2 dokładnie wyświetli zmienność dnia mierzona od wysokiego do poprzedniego zamknięcia. Odejmowanie poprzedniego zamknięcia od dni niskich, jak w równaniu nr 3, będzie uwzględniało dni otwarte z przerwą w dół. Średnia TrueRange Średni prawdziwy zasięg (ATR) jest wykładniczą średnią ruchomą z prawdziwego zakresu. Wilder użył 14-dniowego ATR do wyjaśnienia tej koncepcji. Handlowcy mogą wykorzystywać krótsze lub dłuższe ramy czasowe w zależności od swoich preferencji handlowych. Dłuższe ramy czasowe będą wolniejsze i prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszenia liczby sygnałów handlowych, a krótsze ramy czasowe zwiększą aktywność handlową. Wskaźniki TR i ATR są pokazane na Rysunku 1. Rysunek 1: Rzeczywisty zasięg i średnie rzeczywiste wskaźniki zasięgu Rysunek 1 ilustruje, w jaki sposób skoki w TR są śledzone przez okresy o niższych wartościach dla TR. ATR wygładza dane i sprawia, że ​​są lepiej dopasowane do systemu transakcyjnego. Używanie surowych danych wejściowych dla rzeczywistego zasięgu może prowadzić do błędnych sygnałów. Stosowanie AverageTrueRange Większość traderów zgadza się, że zmienność wykazuje wyraźne cykle i polegając na tym przekonaniu, ATR może być używany do konfigurowania sygnałów wejściowych. Systemy ATR typu breakout są powszechnie stosowane przez krótkoterminowych inwestorów do wprowadzania danych czasowych. System ten dodaje ATR, czyli wielokrotność ATR, do następnych dni otwartych i kupuje, gdy ceny przekroczą ten poziom. Krótkie transakcje są przeciwieństwem ATR lub wielokrotność ATR jest odejmowana od pozycji otwartej, a wpisy pojawiają się, gdy poziom ten jest zepsuty. System ATR breakout może być używany jako system długoterminowy, wchodząc na otwarty dzień po dniu, który kończy się nad zamknięciem plus ATR lub poniżej zamknięcia minus ATR. Pomysły stojące za ATR mogą być również wykorzystywane do umieszczania przystanków w strategiach handlowych. i ta strategia może działać bez względu na rodzaj wpisu. ATR stanowi podstawę przystanków używanych w słynnym systemie handlu żółwiami. Innym przykładem przystanków korzystających z ATR jest wyjście na żyrandole opracowane przez Chucka LeBeau, które umieszcza trailing stop od najwyższego najwyższego handlu lub najwyższego zamknięcia handlu. Odległość od wysokiej ceny do końcowego zatrzymania jest zwykle ustalana na poziomie trzech ATR. Przesuwa się w górę, gdy cena idzie w górę. Zatrzymania na długich pozycjach nie powinny nigdy zostać obniżone, ponieważ to pokonuje cel zatrzymania na miejscu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz A Logiczna metoda umieszczania zatrzymania.) Podsumowanie ATR jest wszechstronnym narzędziem, które pomaga handlowcom mierzyć zmienność i może zapewniać lokalizacje wejścia i wyjścia. Z tego jednego pomysłu można zbudować cały system transakcyjny. Jest to wskaźnik, który powinien być badany przez poważnych studentów rynku. Obliczanie Średniego Prawdziwego Zasięgu (Wilder) Mam pytanie do matematycznie uzdolnionego: J. Wellesa Wildersa Wyliczenie średniego rzeczywistego zasięgu według jego książki Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych są następujące: : (Przyjmijmy 14-dniowy okres na obliczenia) ATR (najnowszy) (13 X ATR (poprzedni) Prawdziwy zasięg (dziś)) 14 Prawy. Powszechnie wiadomo. Dobrze. ALE (heres problem question): Pamiętaj, że idea robienia tego w ten sposób (powyżej) była taka, że ​​nie musiałaś śledzić danych z 13 lub 14 dni za każdym razem (dzień), w którym wykonałeś obliczenia (gdy Wilder opracował swoje obliczenia ATR najpotężniejszym dostępnym mu narzędziem w tym czasie był kalkulator), tj. aby uprościć rzeczy codziennie, łatwiej było (po) wziąć poprzedni ATR, dodać TR na dziś i podzielić przez 14 powyżej NIE daje takiego samego wyniku, jak sumowanie TR dla poprzednich 14 dni i dzielenie przez 14 za każdym razem (dzień) wykonujesz obliczenia, tj. każdego kolejnego dnia, w którym wykonujesz swoje oryginalne obliczenia, zestawiasz błędy zaokrąglania i z czasem błędy stają się dość zauważalne (z braku lepszego opisu). Moje pytanie brzmi: czy mam rację, czy nie, jeśli uważasz, że jestem zła - powiedz mi dlaczego. Ponadto - co myślisz o tym stwierdzeniu: Wykonując obliczenia (jego) oryginalny sposób, tj. Biorąc poprzedni ATR, dodając bieżący TR, a następnie dzieląc przez 14 - w efekcie stosujesz wygładzanie do równania. Dlaczego którykolwiek z tych ważnych pytań możesz zadać. Cóż - spędziłem dużą część ostatniego miesiąca, programując jego systemy na jednej z moich platform transakcyjnych i stało się dla mnie jasne, że używając standardowych wskaźników ATR Parabolic SAR True Range dostarczanych z twoimi (moimi) systemami transakcyjnymi (platformami), Rezultaty są zupełnie inne niż w jego pierwotnej pracy (kwestionowałem Parabolic SAR u kilku brokerów przez miniony rok). Mam trzy różne platformy transakcyjne (trzy różne brokerzy - a jednym z nich jest broker MT4), a żaden z wyników podanych przez któregokolwiek z nich nie jest dokładnie równy wynikom, które powinny być obliczane ręcznie przy obliczaniu ATR (na przykład ) na papierze (lub przy użyciu Excela) zgodnie z jego oryginalną pracą. Jeśli myślisz, że mówię bzdury - spójrz na to - będziesz oszołomiony. Czy te wariacje lub błędy mają naturę materialną, tzn. Czy są wystarczająco duże, by spowodować straty w złych transakcjach Moje (I) przysięgłych wciąż nie ma na to ALE, jeśli polegasz (na przykład) na wynikach Wilders ADX lub DMI przedstawionych przez twoje platforma transakcyjna i jej błąd. Co się stanie, jeśli Parabolic SAR zabierze Cię zbyt wcześnie lub zbyt późno, ponieważ obliczenia, które zostały rzucone na twoją platformę transakcyjną, są nieprawidłowe. Uwierz mi - to możliwe. Dziękuję za przeczytanie tej książki. Mam pytanie do matematycznie uzdolnionego: J. Wellesa Wildersa Wyznaczanie średniego prawdziwego zakresu, jak w jego książce Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych jest następujące: (Pozwala założyć 14-dniowy okres na obliczenia) ATR (najnowsze) (13 X ATR (Poprzedni) Prawdziwy zasięg (dzisiaj)) 14 Dobrze. Powszechnie wiadomo. Dobrze. ALE (heres problem question): Pamiętaj, że pomysł robienia tego w ten sposób (powyżej) był taki, że nie musiałeś śledzić danych z 13 lub 14 dni za każdym razem (dzień), w którym wykonałeś obliczenia (kiedy. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek odpowiedział na to pytanie, czy nie, ale postaram się umieścić moje dwa centy zgodnie z tym, czego właśnie dowiedziałem się z tej strony. Ta formuła quotsmoothingquot jest prawidłowa, jest to, że Wilder chce włączyć poprzednie wartości ATR do obliczeń prądu Wartości ATR powodują, że ATR jest wygładzoną wersją średniej kroczącej ATR, ALE formuła ta tylko rozpoczyna się po okresie 14 (okres domyślny) lub dowolnym okresie, który określasz. Przed okresem 14 lub niezależnie od wybranego okresu (pozwala założyć to także 14 dla prostoty), formuła do obliczania ATR jest po prostu: Mam nadzieję, że to pomaga. Na stronie internetowej link do tej informacji jest: Zrób swoje straty w wersji demonstracyjnej Zarabiaj swoje dochody na żywo Geez: mówić o nić trupa wraca do życia LOL. Dzięki za wejście choć na Forexia. Nie jestem matematycznie utalentowany, ale JESTEM Wilder Expert lub Wilder Junkie, tzn. Utknąłem z jego rzeczami od czasu kropki (która jest TERAZ od sześciu do siedmiu lat), więc znam treść i niuanse każdego z jego systemów. LOL. Oto kilka użytecznych (bezużytecznych) informacji dla ciebie: Wygładzanie Wildersa jest niczym więcej niż tym: PODWYŻSZA EMA PERIOD MINUS ONE. Innymi słowy, wygładzona formuła ATR Wildera mogłaby wyglądać mniej więcej tak: LASTCLOSE: REF (CLOSE, 1) TRUERANGE: MAX (HIGH-LOW, ABS (LASTCLOSE-HIGH), ABS (LASTCLOSE-LOW)) ATR: EMA (TRUERANGE, (Period2) -1) (Powyższe jest podzbiorem kodu C, ale uważam, że jest to samo-wyjaśniające). Jedyną różnicą jest to, że jeśli użyjesz metody Wilders MANUAL (jak to opisano w Nowych koncepcjach w technicznych systemach transakcyjnych), uzyskasz różne wyniki dla pierwszych kilku taktów (zwykle wyniki dla pierwszych kilku słupków dla okresu będą różne) musisz poczekać, aż EMA się uspokoi. Ale potem wyniki stają się IDENTYCZNE dla książki (i spójrzmy prawdzie w oczy, nigdy nie będziesz patrzył na wykres z jedynie 14 słupkami na nim). LOL. Powyższe dotyczy WSZYSTKICH obliczeń, w których wymagane jest wygładzanie Wildersa. Właściwie jestem zadowolony, że to przyniosłeś. CZY WIESZ, że obliczenia ATR w MetaTrader 4 są NIEPRAWIDŁOWE (z tego BARDZEGO powodu). Spójrz na kod. Wygładzanie Wildersa NIE jest zaimplementowane w standardowym kodzie wskaźnika ATR, dostarczonym z MetaTrader 4. Jego RÓWNIEŻ nie zaimplementowano w MetaTrader 4s ADX. To dlatego zauważysz, że ADX w MetaTrader 4 jest DUŻO bardziej niepewny niż ADX, który ma być SUPPOSED. SOMEHOW chociaż: udało im się poprawić RSI. Domyśl. LOL. Czy to ma znaczenie. O tak. Bez wygładzania Wilder dostajesz bicze w lewo, w prawo i w środku. Przed wysłaniem tego posta przejrzałem ten wątek zwłok i pamiętam, że widziałem coś o niedzielnych świecach. Wierzcie lub nie: spytałem Wildera HIMSELFA (skontaktowałem się z nim za pośrednictwem jego organizacji Delta Society), aby go o to zapytać i ku mojemu zdziwieniu odpowiedział mi przez swojego syna Andrew (i TO, pozwólcie mi powiedzieć, zasłużyliście na niego WIELKI szacunek i jest więcej niż mogę powiedzieć dla niektórych z tych innych guru rynku). Wilder kazał ZAPORAĆ Niedzielne Świece. Pamiętaj: Wilder był handlarzem towarów i futures, więc nigdy nie miał problemu z niedzielnymi świecami. I wierz mi, kiedy mówię, że robi dużą różnicę. Problem polega na: jak je wyeliminować w swoim kodzie. Na szczęście nie miałem tego problemu od lat, ponieważ nie mam niedzielnych świec na moich listach przebojów. Ale MOGĘ ci powiedzieć, że testując swoje systemy na brokerach, które pokazują NIEZWYCZAJNE świeczki, TO TOTALNIE denerwuje. Ive udowodnił na przykład, że całkowicie wkręca się z systemem takim jak Turtles Trading System lub Donchian Channels i tym podobnymi (nie wspominając o Wilders Systems). Weźmy na przykład kanały: w przeważającej części będziesz szukał nowego 20-dniowego wysokiego lub 20-dniowego niskiego. Jeśli wyświetlasz świece niedzielne TWÓJ 20-dniowy wysoki lub 20-dniowy poziom zbliża się pewnego dnia WCZEŚNIEJ, to znaczy masz dodatkowy (prawie bez znaczenia) pasek na swojej liście. Moje obejście dla TYCH typów systemów (JEŚLI jesteś pokazany na niedzielne świece to szukanie nowego 21-dniowego wysokiego lub 21-dniowego niskiego, ale to tylko obejście, a nie rozwiązanie.) Rozwiązanie polega na znalezieniu brokera, który NIE wyświetla się. ty niedzielne świece (na rynku FOREX) LUB handlować kontraktami futures na akcje i towarami (instrumenty giełdowe), tak jak ja, dlatego, ponieważ masz ustalone czasy otwarcia i zamknięcia transakcji, co oznacza to, że nie ważne gdzie w Z tym, że widzisz dokładnie ten sam wykres, co każdy inny podmiot handlujący tym samym instrumentem. Z FOREX: masz tyle różnych wersji wykresów, ile masz brokerów w różnych strefach czasowych, ponieważ dzienne wykresy zamykają się w różnym czasie tych różnych brokerów w różnych strefach czasowych, I to robi różnicę, O ile nie handlujesz 1-godzinnymi ramami czasowymi i krótszymi, w takim przypadku POWINIENEŚ widzieć te same dane, co wszyscy inni, ale dygresję (przepraszam: robię to CZASAMI). LOL. W każdym razie: mam nadzieję, że to poz t pomaga komuś kiedyś w przyszłości. Moim zdaniem: Wilder był, jest i zawsze będzie, Technikiem rynku wszechczasów. Ale uwaga: w książce jest kilka rzeczy (niedokładności lub rzeczy, które łatwo można źle zrozumieć) (Wilders Capital Management). Ale jeśli ktoś jest zainteresowany pracą starego człowieka (jak go pieszczotliwie nazywam), mam fora, które są dość poświęcone jego systemom transakcyjnym (techtradercentral. proboards) (myślę, że link jest również w moim podpisie na tych forach, jeśli pamięć służy mi poprawnie, tzn. nie piszę tu zbyt często, a jedynym powodem, dla którego uświadomiłem sobie, że do tego wątku wróciło życie, jest to, że musiałem zasubskrybować go w 2008 roku). Również uważaj: nie zawracaj sobie głowy KAŻDEGO z systemów Wilders w dowolnym czasie krótszym niż dzienny przedział czasowy. Zostaniesz posiekany szybciej, niż myślisz, że to możliwe (zaufaj mi również w tym). Innymi słowy: 4-godzinny przedział czasowy. MAYBE (Miałem kilka fajnych transakcji w 4-godzinnym przedziale czasowym). Ale cokolwiek krótszego: bądź przygotowany na frustrację. Nie będziesz tracić pieniędzy, ale nie zrobisz pieniędzy, tj. SARs (Stop i Reverses) niestety cię przerobią na krótsze ramy czasowe. Dziękuję za ponowne wysłanie (a zresztą dzięki za wskrzeszenie tego wątku, to przynajmniej będzie on przez jakiś czas zauważalny dla następnej partii nowych i niczego nie podejrzewających handlowców). Dla mnie (teraz i tak, po tak długim czasie) nie jest tak źle, że wskaźniki są błędne, jest to zasada rzeczy. Jeśli dopiero zaczynasz handlować, po prostu PRZYPISUJ (i po co POWIEDZ TY), że wszystko, co przedstawia Ci broker platformy transakcyjnej, jest poprawne. Jest to wystarczająco trudne, aby zrobić to w tym biznesie, nie martwiąc się o oprogramowanie, z którego korzystasz. Właśnie to najbardziej mnie denerwuje. Teraz wiem, że istnieje wielu profesjonalnych handlowców, którzy handlują wyłącznie działaniami związanymi z cenami i nie używają wskaźników, więc oczywiście żadne z nich nie będzie miało na to wpływu. Ale zdecydowana większość nowych handlowców zacznie od systemu opartego na wskaźnikach (a niektóre z nie tak nowych jak ja nadal używają systemów opartych na wskaźnikach i te małe błędy robią różnicę, czasem trochę, czasami nie tak nieznacznie.). I dla jednego użycia stoperów opartych na niestabilności (procent ATR). Udowodniłem (kiedy używam słowa "udowodniono" mam na myśli papier w obrocie i mam na myśli dosłownie), że użycie niewłaściwej formuły ATR może wiele razy zmienić, czy zostaniesz zatrzymany przedwcześnie czy nie. System ruchu w kierunku Wildersa oparty na ADX: w porządku, większość ludzi właśnie przeczytała gdzieś, że jeśli DI jest powyżej - DI, ​​to idź długo, a przeciwnie do krótkiego. Po pierwsze: tam jest dużo więcej niż to (i jeśli ktokolwiek jest zainteresowany pracą Wildersa, jego książkę można pobrać z mojego forum, tj. Nie podlega już prawom autorskim, ponieważ jest tak stary, więc nie martw się: nie łamiesz żadnych praw, ale bądź ostrożny z niektórymi innymi dostępnymi i pamiętaj, aby przeczytać moje zrzeczenie się i porady dotyczące uczciwości). Jeśli handlujesz Systemem Directional Movement z INCORRECT (na przykład MetaTrader 4) wskaźnik ADX dostanie bicza jak jego nowa moda. I ten konkretny wskaźnik ma tak wiele małych niuansów, które NIE są zawarte w tych krótkich, dostarczonych przez brokera streszczeniach. To samo (jak wyżej) z Parabolic SAR. Zauważ, jak Wilder go zaprojektował i wymienił, tzn. NIE jest to proste, jeśli kropka pojawi się pod paskiem sygnału (i odwrotnie, jeśli się nie uda) (i to jest MIERZENIE, że obliczenie wskaźnika Parabolic SAR na twojej platformie jest PRAWIDŁOWE). LOL. To samo z RSI. Jest to prawdopodobnie jeden z NAJBARDZIEJ niewłaściwie używanych i źle zrozumianych wskaźników. Jako jeden przykład: JUŻ TERAZ, Wilder wspomina nawet, że odczyt RSI powyżej 50 oznacza trend wzrostowy, a RSI poniżej 50 oznacza trend zniżkowy. Po prostu przeszukaj i zdziwisz się, ile systemów transakcyjnych jest opartych na tej zasadzie EXACT. W porządku: mieliśmy do czynienia z DWÓCH sprawami (przynajmniej jeśli chodzi o Wildera, tj. Brak wiedzy i badań ze strony handlowca i platform transakcyjnych, w których obliczenia są wątpliwe). I oczywiście: mówię tutaj o Wilderze, ponieważ jestem stronniczy i wierzę w jego pracę i jestem dowodem jego opłacalności, ale jestem pewien, że te małe błędy mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach. No i oczywiście mój ulubiony bugBear i to zautomatyzowane oprogramowanie do testowania wstecznego, w szczególności MetaTrader 4s Strategy Tester. Wiem, że wygląda na to, że mam szansę na MetaTrader 4. Nie, ale na pewno uzyskałem kilka PRAWDZIWYCH ciekawych wyników i jest to jeden z powodów, dla których zawsze doradzam nowemu handlowcowi w PAPIERACH TRADE ich systemie i zapomnij o napisaniu EA i uruchomieniu go za pomocą Testera Strategii z optymalizacją, a następnie założyć, że będą opłacalne przy użyciu parametrów wypakowanych przez MetaTrader 4. Jakieś dwa lata temu: dwóch moich znajomych z handlu w różnych krajach (ja w Południowej Afryce, jeden w Finlandii i jeszcze jeden we Włoszech) wykonało test za pomocą Testera Strategii. Otworzyliśmy konto demo w brokerze SAME, użyliśmy EXACT tego samego EA, EXACT samych ram czasowych i EXACT samych okresów do testowania. Nie uwierzycie mi, jeśli wam powiem, że wszyscy trzej uzyskaliśmy różne rezultaty, niezależnie od tego, ile razy przeprowadzaliśmy testy. A jeśli TO nie było wystarczająco złe: zrobiliśmy EXACT ten sam eksperyment dwa tygodnie później i otrzymaliśmy RÓŻNE indywidualne wyniki z pierwszych testów (i oczywiście każdy z naszych wyników był wciąż inny). Teraz, KTÓRA obawiam się, jest naprawdę nieco niepokojąca (dla mnie w każdym razie). W tym czasie jeden z nas skontaktował się zarówno z brokerem, jak iz MetaQuotes jako przysłowiowym DLACZEGO, na przykład, jak to jest możliwe. Wciąż czekali na odpowiedź od którejkolwiek z nich. I każdy nowy handlowiec czytając to: nie sądzę, żebym to opublikował, bo jestem zgorzkniałym kupcem. Tak: straciłem dużo pieniędzy w tym biznesie w ciągu moich pierwszych dwóch, może nawet trzech lat (i nie mówię tu o drobnej zmianie, tzn. Powiedzmy, że mówimy epickimi proporcjami, tj. Jestem typem wszystko lub nic) i tymi Straty nie mogę uczciwie przypisać tematowi tego wątku, głównie dlatego, że starają się być zbyt inteligentni, ignorują pieniądze i zarządzanie ryzykiem, nie używają przystanków, skracają zwycięzców i pozwalają przegranym działać, jak zwykle. Ale powiem tak: temat tego wątku nie pomógł na pewno. Niektórzy powiedzą, że zły broker nie spowoduje, że poniesiesz porażkę. Tylko Ty możesz być przyczyną. Zgadzam się z tym. Jednakże: Zły pośrednik (lub nieprawidłowe obliczenia lub złe oprogramowanie) najbardziej NIE ZNACZE. TAK, mogę ci powiedzieć. I na koniec dnia i jak już wspomniałem powyżej (wracając do tematu wątku): to jest dla mnie ZASADA. Nowy przedsiębiorca ma tak wiele do czynienia (psychologia przedsiębiorcy, znalezienie przyzwoitego systemu transakcyjnego, tego typu rzeczy). Tą ostatnią rzeczą, o którą powinni się martwić, jest to, co im przedstawia platforma. Ale DOBRA TRADING dla wszystkich. Kiedy czujesz się zdesperowany i czujesz, że NIGDY nie zamierzam tego robić, skontaktuj się ze mną. Ja na pewno nie jestem kupcem dekady, ale jestem dobrym słuchaczem i poczułem to w WIELU czasach, ale zapewniam cię: z wystarczającą ilością czasu i poświęcenia MOŻNA to zrobić. Witaj, obliczenia Średniego True Range według J. Wellesa Wildersa zgodnie z jego książką Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych są następujące: (Przyjmijmy 14-dniowy okres na obliczenia) ATR (najnowszy) (13 X ATR (poprzedni) Prawdziwy zasięg (dziś )) 14 W prawo. Powszechnie wiadomo. Dobrze. ALE (heres problem question): Pamiętaj, że idea robienia tego w ten sposób (powyżej) była taka, że ​​nie musiałaś śledzić danych z 13 lub 14 dni za każdym razem (dzień), w którym wykonałeś obliczenia (gdy Wilder obliczył swoje obliczenia ATR, co wynika z różnych podejść do uśredniania, z podejściem Wildersa przypominającym wykładniczą średnią kroczącą, przy czym ta ostatnia jest oczywiście prostą średnią kroczącą. Nie istnieje żadna poprawna ani cytowana metoda, aby przyjąć te średnie, o ile wiesz, co robisz i co starasz się osiągnąć Osobiście nie lubię tego, co wydaje się być oryginalnym podejściem Wilders, ale dopóki jesteś konsekwentny i używasz tych samych formuł w swoich wskaźnikach, EA itp. Prawdopodobnie nie będziesz miał zbyt dużego problemu. Powodem quotsmoothingquot jest to, że w pierwszym przypadku włączasz tylko 114 dzisiejszych TR do mocno obciążonego ATR, podczas gdy w przypadku SMA obaj dodajecie dzisiaj TR i usunięcie TR od 15 dni temu, raczej gwałtownie. Innym powodem, według twojego nowszego postu, jest to, że ten pierwszy używa 27-okresowej EMA w 14-okresowym ATR. Commercial Member Dołączył: maj 2007 156 Postów Jesteś całkiem poprawny: Wygładzanie Wildersa równa się nic więcej (po kilku taktach na początku), podwojenie okresu EMA i odjęcie 1 od wyniku (w zasadzie za pomocą dłuższego EMA). Na początku: ja sam uważałem, że jego metoda wykonywania obliczeń polegała na oszczędzaniu czasu (używał kalkulatora) i że wygładzanie było po prostu produktem ubocznym. Wciąż nie mam tej odpowiedzi (i jestem pewien, że nie wyślę mu e-maila, żeby go o to zapytać). LOL. Co jednak wiem, to: ja, podobnie jak każdy inny przedsiębiorca, przeszedł przez niecierpliwą fazę (w moim przypadku więcej niż jeden raz), tj. Nie mając wystarczających sygnałów. Tak więc (ponownie więcej niż jeden raz) eksperymentowałem poprzez usunięcie wygładzania (które się rymuje). LOL. Końcowy wynik BEZ FAILU był oczywiście WIĘCEJ, ale FALSE (co nieuchronnie doprowadziło do strat). (Musisz pamiętać, że byłem w Wildersie od wielu lat, czyli od jakiegoś czasu, zanim zacząłem ten wątek, i od samego początku, więc miałem czas, żeby zrobić trochę eksperymentów). LOL. W przypadku ATR: nie mogę szczerze powiedzieć, że robi TĄ znaczną różnicę (co, jestem pewien, już wiesz). Ale nie ma wątpliwości, że RSI i ADX są bezużyteczne bez jego wygładzania. No cóż, inaczej: techniczne systemy handlowe W oparciu o te wskaźniki stają się bezużyteczne bez jego wygładzania. Dobrym przykładem (z którym grałem i handluję obszernie) jest system o nazwie Rollercoaster RSI (opracowany przez Kathy Lien i Borisa Shchlossberga i jest swobodnie dostępny na moich forach lub w Internecie prawie wszędzie, gdzie wyglądasz. e-book domeny Investopedia i tam jest trochę wesołych systemów, chociaż jedyny, którego używam, to Rollercoaster RSI). Na początku byłem sfrustrowany, ponieważ użycie Wildersa wygładziło RSI APPEARED, aby powstrzymać mnie od dobrych transakcji. Więc, oczywiście, w próbie złagodzenia tego stanu, usunąłem wygładzanie Wilders z RSI. Końcowy wynik: otrzymałem LOADS więcej transakcji. Problem. Współczynnik winloss spadł jak kamień. LOL. Próbowałem tego samego z systemem Directional Movement firmy Wilders (oparty na ADX). Najpierw pomyślałem, co zwycięzca (po tym, jak usunąłem wygładzanie Id), a potem baty zaczęły pożerać moje konto. Więc: jeśli chodzi o właściwą drogę lub złą drogę, nie jestem pewien i nie czuję się uprawniony do komentowania. Innymi słowy: wszystko, co wiem, to to, że przy moim wyborze lub koszyku systemów transakcyjnych wygładzanie Wildersa ma wpływ na dłuższą metę. Sądząc po liczbie twoich postów i przyjmując założenie, że jesteś doświadczonym handlowcem, to co Im powiem, już wiesz. Ale dla nowego handlowca: jest to prawdziwe wyzwanie dla NIE wymieniania lub wymuszania sygnałów TYLKO być w handlu (wciąż cierpię z powodu tego spinoffu, tj. Nie mogę spać, jeśli nie mam co najmniej jednego handlu, niezależnie od tego, jak małe) . LOL. ALE: Nie wymuszam sygnałów ani nie widzę sygnałów, których nie ma. To różnica (i zajęło mi dużo czasu i dużo więcej pieniędzy, aby się tam dostać). LOL. Ale tak jak powiedziałem: dla mnie to nie tyle, że są pomyłki lub różnice w obliczeniach dostarczane z różnymi platformami transakcyjnymi. ale uważam, że byłoby bardziej sprawiedliwe ze strony danego brokera, aby poinformować (nowego) przedsiębiorcę o tych różnicach. Ja, na przykład, we wszystkich moich instalacjach MetaTrader 4 (głównie używanych tylko w celach wsparcia lub porównania), mam ATR jako dostarczony, a następnie ATR Smoothed (właśnie wziąłem oryginalny ATR i wygładziłem go za pomocą techniki wygładzania Wildersa lub, bardziej do rzeczy, , zmienił MODESMA na MODEEMA i zmienił okres na (okres 2) - 1. Nic poważnego. Mówię tylko, że moim zdaniem powinna być trochę lepsza przejrzystość i myślę, że byłoby to sprawiedliwe. przejrzyj WSZYSTKIE wskaźniki MetaTrader 4s (ponownie Im tylko korzystam z MetaTrader 4 jako przykładu i TO tylko dlatego, że jest to jedyna inna platforma, z której mam jakiś powód do pracy), ale zawsze zastanawiałem się, ile innych wskaźników MOŻNA Mają do tego złe obliczenia: podczas gdy ja czerpię przyjemność z uczestniczenia w tym wątku i cieszę się, że został wskrzeszony, są rzeczywiście DRODZE więcej czynników, które mogą być DROŻE ważniejsze niż dziwne indi. Wartość kator jest niepoprawna o kilka punktów. Sztuczki brokera, różne strefy czasowe, niedzielne bary, lista (i tak na razie transakcja FOREX) jest nieskończona. LOL. Jako dobry przykład: PRAWIDŁOWO TERAZ Jestem zaangażowany w mały eksperyment, tj. Muszę przekonwertować wszystkie moje wskaźniki z naszej zastrzeżonej platformy handlowej na MetaTrader 4. Tak więc testuję (i niestety moje testy ograniczają się do testowania na parach FOREX). Sam system transakcyjny SAME, te same instrumenty, te same parametry itp. W jednym (demo) brokerze mam pewne sygnały w pewnych miejscach i na innym (demo) brokerze albo nie mam sygnałów lub sygnałów w różnych miejscach. Sprawdziłem, czy w danym momencie ceny są (prawie) identyczne (może różnica w pipsach lub dwóch jest taka sama), więc nie stanowi to problemu. Problem jest dwojaki: jeden broker nie pokazuje żadnych niedzielnych barów, a brokerzy są w różnych strefach czasowych, więc dzienne otwarte, wysokie, niskie i bliskie są różne między brokerami. Chodzi mi o to, że w miejscu FOREX masz już kilka rzeczy przeciwko tobie, zanim jeszcze otworzysz konto. Moja PERSONALNA opinia jest taka, że ​​zamiast amerykańskich regulatorów martwiących się o ochronę konsumenta poprzez nałożenie ograniczeń na PODMIOT, należy spojrzeć na WIĘKSZY obraz. PIERWSZĄ rzeczą, którą powinni zrobić (a może MY powinniśmy wszyscy się za to lobbować) jest to, że WSZYSTKIE brokerzy WSZYSTKO zamykają swoje codzienne wykresy na DOKŁADNIE w tym samym czasie, bez względu na to, gdzie na świecie są. Believe me: that would help a LOT of traders out INCLUDING price action traders or chart pattern traders. I mean (off topic again I guess): another test Ive done MORE than once is take the SAME trading system, same parameters, and same instruments, and (my personal feelings about MetaTrader 4s Strategy Tester aside) run the system through three or four different brokers (making the assumptions that at very LEAST the price quotes are the same or VERY similar at best). The result: an overall loss at one or two brokers and nice profits at another (those were not the EXACT results but you get the picture). The only difference (theoretically). The fact that each broker was in a different timezone so the 4-hour and daily timeframes closed at different times (one broker was 8 hours behind the other). When you start summing all of these anomolies you cannot help but wonder about spot FOREX trading and your chances of success (and this is BEFORE youve even ATTEMPTED to master this thing of trader psychology). LOL. Anyway: theres my few dollars worth.